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着力布局量化价值产品 西部利得主动量化精品系列再添新作

发布日期:2022-08-17 20:30   来源:未知   阅读:

  近年来,具备严格纪律性及强大数据挖掘能力的量化基金,经受住结构性行情的持续考验,迎来新的发展契机。据悉,西部利得量化价值一年持有期混合已于7月25日正式发行。该基金将以红利价值为主要策略,聚焦高股息低估值资产,力争打造稳收益、低波动的主动量化产品,有望成为投资者长期资产配置的有力工具。

  在西部利得基金看来,淡化择时,选择好的量化基金长期持有是相对科学的投资理念。特别是在历经多轮市场调整后,量化价值产品的配置价值进一步凸显。以红利低波100指数为例,该指数当前PB仅0.68,处于近十年来的历史低位①(数据截至2022年6月30日)。

  与此同时,过去几年A股市场风格导致机构审美偏成长,市面上优秀的价值类产品相对稀缺。而敏锐探查出这一变化的西部利得量化团队前瞻布局,在价值类量化策略上已有三年以上积累,旗下量化经典之作西部利得国企红利指数增强获得业界和投资者的普遍肯定。本次西部利得量化价值一年持有期混合的推出,是旗下主动量化精品系列的又一力作。

  公开资料显示,西部利得量化价值一年持有期混合的股票资产占基金资产的60%-95%,是一只定位于价值类风格中的量化Alpha产品,以红利价值为主策略,采用量化多因子模型精选一篮子高股息、低估值的企业,主要以这类稳定资产为基础。在兼顾收益的前提下,该基金追求低回撤,通过“选股分散+稳定资产”控制组合风险,力争为投资者获取稳健持续的超额回报。

  在个股选择上,新产品将借助西部利得自有的价值风格股票多因子模型优质配方,精选一篮子持续赚钱、持续高分红、相对稳健的企业。为优化持有体验,西部利得量化价值一年持有期混合在个股分散的同时,也会对持仓行业做适度分散,且对个股上线、单行业配置上限进行一定比例约束,并始终维持股票仓位的基本稳定。

  西部利得基金主动量化投资总监盛丰衍的掌舵亦是新产品的一大亮点。计算机学霸出身的盛丰衍,拥有9年证券从业经验、其中5.6年基金管理经验,擅长通过量化手段增强产品收益,在管指数增强产品业绩出众,素有“量化魔术师”的称誉。其代表作西部利得量化成长混合成立以来业绩亮眼,根据基金定期报告数据显示,截至2022年6月末,该基金A类份额近3年回报142.06%,同期业绩比较基准收益率为23.88%。此外,银河证券6月底的数据显示,该基金近3年排名同类基金前12%(51/444)。同期,海通证券数据亦显示,其近3年的超额收益达118.18%,位居同类前13%(72/554)②(数据截至2022年6月30日)。

  作为产品的发行机构,致力成为行业基础产品供应商的西部利得基金,以“做投资者信任的财富管理专家”为目标,不断强化和升级投资体系建设,塑造投研核心竞争力。经过数年的发展,凭借出色的中长期业绩表现,主动量化已成为西部利得基金的投研特色与王牌业务单元。截至2022年二季度末,西部利得基金的公募管理总规模达912亿元③,业务覆盖主动指数、被动指数、权益、固定收益、固收+等板块,力争为投资者提供多元的资产配置解决方案。

  ①数据来源:数据截止日期:2022-06-30,本基金为并非为跟踪红利低波100 (930955.CSI)指数的指数型基金,红利价值策略为本基金的重要策略之一,此处展示该指数仅为更直观的体现红利低波资产的整体市净率情况,该指数表现与本基金不存在必然关联,基金投资须谨慎。

  ②本产品成立日期:2019/3/19, 产品业绩及业绩比较基准数据来自产品定期报告,截至2022/6/30。

  根据银河证券2022/7/1发布,截至2022/6/30,西部利得量化成长混合A近3年排名同类基金前12%(51/444),分类为偏股型基金(股票上下限60%-95%)。超额排名来源:海通证券2022/7/2发布,时间截至2022/6/30,西部利得量化成长混合A近3年的超额收益达118.18%,位居同类前13%(72/554),分类为强股混合型,其中超额收益指基金净值增长率减除该基金业绩比较标准收益率。

  ③西部利得管理公募总规模912亿,数据来源:西部利得基金产品定期报告,截至2022/6/30。

  西部利得量化成长混合A(R3)的业绩及比较基准数据来自产品定期报告,截至2022/6/30。西部利得量化成长混合A成立日期2019/3/19,盛丰衍任职日期2019/3/19,盛丰衍2016年10月加入西部利得基金,2016年11月起任基金经理。本基金2020、2021、2022上半年、成立至今回报(业绩比较基准)分别为71.81%(16.08%)、28.11%(11.81%)、-9.97%(-9.07%)、140.17(14.73%),业绩比较基准为“中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%”。基金经理在管同类产品(银河三级分类偏股型基金(股票上下限60%-95%)A类)业绩及比较基准数据来自定期报告,截至2022/6/30:西部利得量化优选一年持有期混合A(R3)成立日期2021/1/19,盛丰衍任职日期2021/1/19,2022上半年、成立以来回报(业绩比较基准)为-14.59%(-9.02%)、5.97%(0.38%)。业绩比较基准为“中证500指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%”。

  风险提示: 本基金属于R3风险等级产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为C3及以上的投资者,风险等级划分规则说明详见西部利得基金官网。在代销机构认/申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。投资人在投资本基金前,请务必认真阅读《基金合同》、《产品资料概要》及最新《招募说明书》等法律文件及风险揭示,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、费率结构、各渠道收费标准及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本基金设置一年持有期,在持有期内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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